こんにちは、樋口です。書き込みありがとうございます。
「MYSQLデータベースの処理が失敗しました。終了します。」これ以外にも何
か表示が出ていないでしょうか？ こうしたエラーメッセージはなるべく省略
を意訳をせずに、そのままお知らせいただけますと、問題を解決できる可能性
が高まります。
ともあれ、以下のようなことをお試しいただくとよいかもしれません。
(1)既存のKH Coderをフォルダごと削除してから、チュートリアル・スライド
の通りに、新たにWindows版パッケージ（バイナリの方ではなく）をダウンロ
ードして、進めてみてください。
http://www.slideshare.net/khcoder/kh-coder-28776074
(2) 上記(1)の手順でもエラーになる場合は、お使いのセキュリティ・ファイ
アウォール系ソフトウェアを一時的に無効にした上で、もう一度プロジェクト
作成を試してみるといかがでしょう。