はじめまして、樋口です。書き込みありがとうございます。
Vectorからのダウンロードを試してみていただいて、それでも同じ状況であれば、ダウンロードの問題ではないと思います。
Vector: http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/business/se373750.html
その場合は、以下のような手順を試してみていただけますでしょうか。
1. デスクトップに新しいフォルダを作成し、フォルダ名を「KH Coder」とします。
2. そのフォルダにダウンロードした「khcoder-2b14-f」をコピーします
3. コピーした「khcoder-2b14-f」をダブルクリックします
4. 開いた画面のUnzip to folder: の欄に「C:\khcoder」と入力されていますが、これを「.」(ピリオド一文字)に変更します
5. 「Unzip」をクリックします。
この手順によって、デスクトップの「KH Coder」というフォルダ内にすべてのファイルが解凍されます。解凍された「kh_coder」(「田」の字に似たアイコンです)をダブルクリックして、KH Coderが起動するかどうかを確認してみてください。