こんにちは、樋口です。
ひとまず、MySQLのアクセス権限設定をご確認いただけますでしょうか。
「@localhost」に全ての権限を与えてみて下さい。
mysqlccというソフトを使えば、GUIでの確認・設定が可能です。
http://khc.sourceforge.net/screen/MySQL_Setting.gif
mysqlccについては、こちらから入手できます。
http://www.mysql.com/products/mysqlcc/
それでも上手く行かない場合は、ファイアー・ウォール系のソフトを
無効にしてみて下さい。
Windows版のKH Coderは、MySQLとのやりとりにTCP/IPを使っています
ので、その通信がブロックされているのかもしれません。
今すぐに思いつくのは以上の2点くらいでしょうか。お試し下さい。
以上、よろしくお願い致します。